Resumo: Neste trabalho, introduzimos a classe de modelos autoregressivos de médias móveis unit-Weibull para variáveis aleatórias contínuas assumindo valores em (0,1). O modelo proposto é do tipo observation-driven, no qual, condicionalmente a um conjunto de covariáveis e ao histórico do processo, a componente aleatória é assumida como seguindo uma distribuição unit-Weibull parametrizada por meio de seu quantil de ordem p. A componente sistemática prescreve uma estrutura do tipo ARMA para modelar o quantil condicional de ordem p por meio de um link. A estimação dos parâmetros no modelo proposto é realizada via máxima verossimilhança parcial, para a qual fornecemos expressões fechadas para o vetor de escore e a matriz de informação parcial. Também discutimos algumas ferramentas inferenciais, como a construção de intervalos de confiança, testes de hipóteses, seleção de modelos e previsão. Um estudo de simulação de Monte Carlo é conduzido para avaliar o desempenho em amostras finitas da abordagem de máxima verossimilhança parcial proposta. Por fim, examinamos o poder preditivo do modelo, contrastando nosso método com outros da literatura utilizando os dados de Utilização da Capacidade de Manufatura dos EUA.
- 03 de June, 2025 | 14:00
- Sala Multiuso EST (A1-76/7) Prédio CIC/EST
- Palestrante: Prof. Guilherme Pumi (UFRGS)