Extensões sazonais para os modelos Theta otimizados

Resumo: O método Theta ganhou destaque desde a Competição M3 de previsão de séries temporais (2000) devido ao seu desempenho superior e à sua posterior relação com modelos estocásticos conhecidos. Em 2016, Fiorucci et al. propuseram os modelos Theta otimizados (OTM e DOTM), que ampliaram o desempenho do método, mas mantiveram uma limitação importante: o tratamento externo da sazonalidade.O seminário apresenta extensões sazonais para os modelos Theta otimizados, desenvolvidas no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Estatística da Universidade de Brasília (PPGEST/UnB), com o objetivo de permitir que a componente de sazonalidade da série seja propriamente modelada. Além da formulação dos novos modelos (SOTM e SOTM-D), são discutidas suas propriedades e uma aplicação empírica baseada nos dados da Competição M3, comparando o desempenho das extensões sazonais com os resultados disponíveis na literatura.